統計的モデリング
導入 Bitcoinの価格データ(2011/8/27-2018/2/22)を元に解析をした。仮想通貨を含む証券データは様々な要因から変動しているが、価格データ単体からどれほど情報を抜き取れるか興味があったのでこれを題材とした。 仮想通貨の時系列解析(1)~でデータの記述を…
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knto-h.hatenablog.com 時系列解析をゆるっと解説(1)の続きである。 時系列解析 時系列解析 状態空間モデルによる時系列の解析 ARMAモデルの状態空間表現 トレンドの推定(時系列モデリング手法) 季節調整モデル(時系列モデリング手法) 非ガウス型モデル(時系…
動機 時系列データ分析を絶賛勉強中 時系列解析の全体像がまとまっている資料を作りたかった 導入 参考書「時系列解析入門(北川源四郎著)」 構造化を目的としているので個々の手法等の詳細については説明していません。あくまでも概要です。 時系列解析 参考…
